KB국민은행의 부실 감당 능력을 보여주는 ‘고정이하여신(NPL) 커버리지비율’이 3월 말 현재 168.5%로 지난해 말(206.0%)과 비교해 37.5%포인트 감소했다. 1년 전과 비교해도 0.4%포인트 낮다. 그만큼 충당금 적립이 덜 돼 있어 향후 충격에 대비할 수 있는 대응력이 상대적으로 떨어진다는 뜻이다. NPL 커버리지비율은 대손충당금 잔액을 고정이하여신으로 나눈 값이다.
다른 은행의 상황도 비슷하다. 하나은행의 NPL 커버리지비율은 3월 말 기준 123.48%로 3개월 전 대비 12.86%포인트, 1년 전과 비교하면 39.04%포인트나 급락했다. 우리은행의 경우 같은 기간 NPL 커버리지비율이 각각 11.5%포인트, 27.3%포인트 떨어졌다. 중소기업 대출이 많은 IBK기업은행에서도 비슷한 현상이 나타나는데 3월 말 기준 NPL 커버리지비율은 105.2%로 지난해 말보다 2.5%포인트, 1년 전과 대비하면 6.1%포인트 하락했다.
시장에서는 충당금을 쌓는 속도보다 부실이 늘어나는 속도가 더 빠르다는 얘기가 흘러나온다. 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 단순 평균 NPL 커버리지비율은 지난해 말 현재 172.0%에서 올해 1분기 말 153.8%로 18.2%포인트나 하락했다. 4대 은행의 대손충당금은 전 분기 대비 30억 원(0.03%) 감소한 7조 7800억 원으로 큰 변화가 없었으나 NPL 규모는 5276억 원(11.6%) 급증한 결과다. 기업의 부실이 금융 쪽으로 전이되고 있다는 분석이 나오는 배경이다.
시중은행의 리스크 담당 부행장은 “주요 은행들이 2022년 금리 인상기 이후 충당금 규모를 큰 폭으로 늘렸으나 최근 경기 회복이 지연되면서 연체가 더 빠르게 늘어나는 상황”이라고 설명했다.
중요한 것은 경기 양극화가 극심해지고 있다는 점이다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 기업은 역대급 실적을 올리고 있지만 낙수효과가 약해진 데다 부동산 경기 둔화에 체감경기가 좋지 않다는 게 금융권 관계자들의 말이다. 신한은행과 하나은행의 건설업 관련 중기 대출 연체율은 1.02%, 1.44%로 각각 중소기업 평균 0.46%, 0.61% 대비 두 배가량 높다.
시중은행의 한 관계자는 “당국이 다주택자에 이어 비거주 1주택자에 대한 대출규제 강화책까지 검토하고 있다”며 “올해 가계대출 증가율까지 1.5% 선으로 제한하면서 업계에서는 지방을 중심으로 부동산 경기에 대한 걱정이 커지고 있다”고 설명했다.
업계에서는 기준금리 인상 가능성에 대한 우려도 나온다. 거시지표 반등에 하반기 기준금리 인상 가능성이 제기되고 있기 때문이다. 반도체 호황에 올 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)은 1.7%로 한국은행의 전망치(0.9%)를 두 배 가까이 웃돌았다.
이 때문에 JP모건은 한국이 금리 인상 사이클로 접어들 수 있다고 예측했다. 씨티은행 역시 한은이 7월과 10월 각각 기준금리를 0.25%포인트씩 인상해 연 3%까지 올릴 것으로 봤다. 금융계 고위 관계자는 “은행권의 중기 대출 연체율이 1%를 넘어섰는데 기준금리가 오르면 취약차주들에게는 타격이 될 수 있다”며 “부실률이 급격히 상승할 수밖에 없을 것”이라고 강조했다.
은행들은 NPL 커버리지비율을 관리하려면 충당금을 더 많이 쌓거나 부실 대출을 털어내야 하는데 쉽지 않다는 입장이다. 가계대출 규제 속에서 생산적·포용 금융 확대, 적극적인 주주 환원 등을 추진하면서 충당금까지 쌓아야 하기 때문이다. 시중은행의 한 관계자는 “건전성 개선을 위해 NPL을 선별적으로 상·매각하는 방안을 지속적으로 추진할 것”이라면서도 “커지는 사회적 요구와 주주 환원율 제고 목표를 동시에 달성해야 해 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.