홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매로 약 1조 원의 과징금이 예상되는 금융지주·은행이 자본 규제상 불이익을 받는 기간이 10년에서 3년으로 줄어들 것으로 전망된다. 금융 당국은 이를 통해 약 99조 원의 자금 공급 여력이 생길 것으로 예측했다.
금융위원회는 16일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘제5차 생산적 금융 대전환’ 회의에서 이 같은 내용을 뼈대로 하는 자본 규제 합리화 방안을 발표했다.
먼저 △3년 이상 자본 비용을 인식했고 △운영 리스크 순손실 금액에서 차지하는 비중이 5% 이상인 금융 사고를 위험가중자산(RWA) 산정에서 제외한다. 이를 위해서는 금융 사고가 발생한 사업에서 철수하거나 책무구조도 개선을 비롯한 재발 방지책을 마련한 뒤 금융감독원장의 승인을 받아야 한다. 이에 홍콩H지수 ELS 불완전판매로 과징금을 내야 하는 금융지주도 약 3년 뒤에는 자본 부담을 덜 수 있게 된다.
은행의 해외 장기 지분 투자분과 외국 점포 이익잉여금도 RWA 산정 제외 대상에 추가된다. 금융위는 스트레스 완충 자본 도입에 대해서도 “규제를 강하게 조이면 자본 공급을 제한할 수 있다”며 신중론을 보였다.
보험업권 규제도 푼다. 정책 프로그램에 투자할 때는 지급여력비율(K-ICS·킥스) 계산에 쓰는 위험계수를 49%에서 20% 이하로 낮춘다. 위험계수가 20%인 인프라 투자 대상에 신재생에너지와 인공지능(AI) 기반 시설도 포함한다.
금융 당국에서는 이번 조치로 은행권 기업대출 74조 5000억 원과 보험사 인프라 대출 24조 2000억 원을 포함해 총 98조 7000억 원의 자금 여력이 생긴다고 추산했다. 이억원 금융위원장은 “이번 조치는 일종의 정책 추경”이라고 강조했다. ▷본지 4월 16일자 1·9면 참조